公元前138年，担任建章监、侍中。(当时卫青的姐姐卫子夫进入皇宫得到武帝的宠幸，而陈皇后是馆陶大长公主刘嫖的女儿，苦于没有儿子，又听说卫子夫有了身孕，就很是嫉妒，就派人逮捕了卫青。当时卫青在建章宫供职，不太出名，因此大长公主就命人逮捕囚禁了卫青想杀死他。好在卫青的朋友公孙敖和一些壮士把他救了出来。武帝听到这消息后，就召来卫青，了解事情经过后任命他当建章监，加侍中官衔)

公元前138年起-公元前130年，担任建章监、侍中、太中大夫，陪伴汉武帝身边。(侍中在汉武帝时期掌管皇帝的车、轿、衣服、器物等，甚至还负责给皇帝端尿盆，是近臣中的近臣)(或许在近十年的内廷时间里也为卫青积累了为人处世的经验)

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公元前129年，受命为车骑将军，领一万骑兵从上谷(今河北省怀来县)出发，与公孙敖、公孙贺、李广分四路攻打匈奴。唯有卫青胜利，取得龙城大捷。

公元前128年春天，姐姐卫子夫生皇子刘据，立为皇后。

公元前128年秋天，以车骑将军率领三万骑兵，从雁门出境，攻打匈奴，斩敌几千人。